L’attività creditizia e l’utilizzo delle tecniche di scoring
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Dopo l’entrata in vigore della direttiva europea Basilea II, le banche hanno adottato diffusamente tecniche quantitative di valutazione del rischio (credit scoring) nelle decisioni relative alla concessione dei prestiti alle imprese. Sono queste le conclusioni a cui è giunta un’indagine campionaria condotta dalle filiali della Banca d’Italia che ha approfondito le soluzioni organizzative adottate dalle banche nell’attività di erogazione del credito. I dati sono stati raccolti tra il 2003 e il 2006.
I risultati, sull’utilizzo di tecniche quantitative di valutazione del rischio (in breve credit scoring), mostrano come queste metodologie siano più diffuse tra gli intermediari di maggiori dimensioni, in grado di sfruttare economie di scala. Il set di informazioni elaborato dalle tecniche di scoring è costituito principalmente da dati di bilancio.
Nei modelli utilizzati dalle banche medio-grandi, sviluppati solitamente al loro interno, maggiore rilievo assumono informazioni qualitative su governance e organizzazione dell’impresa e sul progetto da finanziare, in particolar modo per le imprese di dimensioni maggiori.
I punteggi che derivano dall’applicazione delle tecniche di scoring risultano più vincolanti per le grandi banche che per quelle di minori dimensioni. Nel complesso le evidenze sembrano suggerire che l’utilizzo delle nuove tecniche, in relazione alle quali è ancora in corso un processo di adattamento da parte degli intermediari, abbia affiancato, senza sostituire completamente, i precedenti processi valutativi e le informazioni da questi utilizzate.
Fonte: Banca d'Italia; fonte immagine: http://www.bancaditalia.it/media/fotogallery/museomoneta/ac_filiali/palazzoKoch1
Parole chiave: tecniche di scoring, tecniche quantitative di valutazione del rischio,
